problemas con LOAD DATA en mysql

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Hola a todos. estoy intentando hacer el tutorial de MySQL para chequear que lo tengo bien instalado y funciona todo, para luego ponerme a trabajar, pero llego a la fase de cargar datos en una tabla con LOAD DATA y no me deja. la sentencia y el error son:
> LOAD DATA LOCAL INFILE \"mascotas.txt\" INTO TABLE mascotas;
ERROR 2 (HY000): File \'mascotas.txt\' not found (Errcode: 2)

he probado a poner la ruta del archivo, pero tampoco me deja, me sale el mismo error.
por favor, que alguien me ayude!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
muchas gracias.